Fractal Bewegende Gemiddelde Excel

Meta Trader 5 - Indicators Fractal Adaptive bewegende gemiddelde (Frama) - aanwyser vir Meta Trader 5 Beskrywing: Fractal Adaptive bewegende gemiddelde tegniese aanwyser (Frama) is ontwikkel deur John Ehlers. Hierdie aanwyser is saamgestel op grond van die algoritme van die eksponensiële bewegende gemiddelde. waarin die glad faktor word bereken op grond van die huidige fraktale dimensie van die prys reeks. Die voordeel van Frama is die moontlikheid om 'n sterk tendens bewegings te volg en om voldoende stadiger by die oomblikke van prys konsolidasie. Alle vorme van analise gebruik word vir Bewegende Gemiddeldes aangewend kan word om hierdie aanwyser. Fractal Adaptive bewegende gemiddelde aanwyser Berekening: Frama (i) A (i) Prys (i) (1 - A (i)) Frama (i-1) Frama (i) - huidige waarde van Frama Prys (i) - huidige prys Frama (i-1) - vorige waarde van Frama A (i) - huidige faktor van eksponensiële gladstryking. Eksponensiële gladstryking faktor word bereken volgens die onderstaande formule: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) - huidige fraktale dimensie EXP () - wiskundige funksie van eksponent. Fractal dimensie van 'n reguit lyn is gelyk aan een. Dit is vanuit die formule dat indien D 1, dan is 'n EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. So as die prys veranderinge in reguit lyne, eksponensiële gladstryking word nie gebruik nie, want in so 'n geval die formule lyk soos volg: Frama (i) 1 prys (i) (1 - i) Frama (i-1) prys (i) dit wil sê die aanwyser volg die prys presies. Die fraktale dimensie van 'n vliegtuig is gelyk aan twee. Van die formule kry ons dat as D 2, dan is die glad faktor A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. So 'n klein waarde van die eksponensiële gladstryking faktor is verkry by oomblikke wanneer die prys maak 'n sterk zaag tand beweging. So 'n sterk verlangsaming ooreenstem met ongeveer 200-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Formule van fraktale dimensie: D (log (N1 N2) - log (N3)) / log (2) Dit word bereken op grond van die addisionele formule: N (Duur, i) (HighestPrice (i) - LowestPrice (i)) / lengte HighestPrice (i) - huidige maksimale waarde vir lengte tydperke LowestPrice (i) - huidige minimale waarde vir lengte tydperke Waardes N1, N2 en N3 is onderskeidelik gelyk aan: N1 (i) N (lengte, i) N2 (i) N ( lengte, ek lengte) N3 (i) n (2 lengte, i) bewegende gemiddelde - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20 , 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. FRAMA - Fractal Adaptive MA Fractal adaptive bewegende gemiddelde (afkorting Frama aka FAMA) is geskep deur John Ehlers. Die doel van Frama is om die prys fraktale identifiseer. Fractals is 'n geometriese vorms wat gebruik kan word verdeel in kleiner dele. Hierdie dele is net 'n kleiner afskrif van die hele geometriese vorm. Frama verdeel die prys grafiek in kleiner dele en dan vergelyk hierdie dele mekaar. Die prys grafiek is 'n groep van baie vierkante - groter en kleiner. Bv As ons wil hê om 'n 8-dag Fractal Adaptive bewegende gemiddelde te bereken, Frama ontleed hierdie 8 dae tydperk, maar dit analiseer ook, hoe die prys dade gedurende die eerste 4 dae en volgende 4 dae. Die doel van Frama is om in ag te neem net die belangrike prysveranderings. As die prys een kant aansienlik genoeg beweeg, sal Frama volg die prys baie streng. As die prys is in 'n reeks sonder enige belangrike prys skuif, sal Frama tree baie plat. Met ander woorde - hierdie bewegende gemiddelde verander die aantal dae vir die berekening, afhangende van die fraktale gedrag. Dis die rede waarom dit is aanpasbaar (soortgelyk aan KAMA). As jy belangstel in 'n dieper studie van hierdie aanwyser is en verkies gereed om oplossings te dien, kan t hy volgende webwerf van belang vir jou wees. Daar kan jy vind en aflaai ontleding aanwysers tegniese in Excel-lêers. Main MenuFRAMA is 'n aangepaste bewegende gemiddelde wat lyk awesome Ive gedoen 'n paar toetse daarmee en die resultate is belowend. Lees die onderstaande ontleding. Sy redelik interessant. Vir dié van julle wat wil om dit te toets via Excel, Ill plaas onder die prosedure. 'N vinnige opsomming van Frama is soos volg. Dink aan die mark data in terme van bokse. In Frama, daar is hoofsaaklik drie bokse (HL1, HL2, HL). Sê, wil jy 'n bewegende gemiddelde van 30 dae. Om die drie bokse te skep, moet jy die volgende stappe doen. 1. Skep kolom quotHL1quot: HL1 bereken die verskil tussen die maksimum en min waardes van die 1ste helfte van die data reeks. Vir 'n 30 dae bewegende gemiddelde, sal jy die maksimum en laag vir die eerste 15 dae vind. HL1 (maksimum prys - minimum prys) / (30/2) 2. Skep kolom quotHL2quot: HL2 volg dieselfde logika as HL1, maar jy vind die maksimum en min op die tweede helfte van die boks. So uit die 16de dag na die 30ste dag. HL2 (maksimum prys - minimum prys) / (30/2) 3. Skep kolom quotHLquot: Kolom HT kan beskou word as die grootste box aangesien dit quotfits beide die HL1 en HL2 quotboxesquot. Basies, jy vind die maksimum en minimum waardes oor die hele 30 dae. HT (maksimum prys - minimum prys) / 30 4. Skep kolom quotD (Fraktale Dimension) quot log (HL1HL2) - Teken (HT) / log (2) 5. Skep kolom quotAlphaquot: Alpha EXP (-4,6 (D-1) ) -4,6 is 'n konstante 6. Skep quotFRAMAquot kolom: die eerste Frama waarde is die sluitingsprys van die dag 31. gebruik dan die volgende vergelyking om die oorblywende Frama waardes te bereken: Frama Vorige Frama Alpha (Huidige Close-Vorige Frama) En dis al daar is om dit. In die toekoms, ek hoop om mstrzerg oortuig om sy wonderlike MATLAB back testing doen met behulp van Frama en sien sy results. FRAMA 8211 is dit doeltreffend Die Fractal Adaptive bewegende gemiddelde aka Frama is 'n besonder slim aanwyser. Dit maak gebruik van die Fraktale Dimension van aandele pryse aan sy glad tydperk dinamies aanpas. In hierdie pos sal ons wys hoe die Frama voer en as dit waardig is om in jou handel arsenaal. Om ten volle te verstaan ​​hoe die Frama werk lees asseblief hierdie post voordat u verder gaan. Jy kan ook 'n gratis sigblad bevat 'n werkende Frama wat outomaties kan aanpas by die instellings wat jy spesifiseer te laai. Vind dit op die volgende skakel naby die onderkant van die bladsy onder te laai tegniese aanwysers: Fractal Adaptive bewegende gemiddelde (Frama). Laat asseblief 'n comment en deel hierdie post as jy dit nuttig vind. Die 8216Modified FRAMA8217 dat ons getoets bestaan ​​uit meer as een veranderlike. So voordat ons dit kan sit teen ander Adaptive Bewegende Gemiddeldes om hul prestasie te vergelyk, moet ons eers verstaan ​​hoe die Frama optree as sy parameters verander. Uit hierdie inligting kan ons die beste instellings te identifiseer en diegene instellings gebruik by die verrigting van die vergelyking met ander bewegende gemiddelde tipes. Elke Frama vereis 'n instelling word wat vir die vinnig bewegende Gemiddeld (FC), Slow bewegende gemiddelde (SC) en die Frama tydperk self. Ons getoets ambagte lang en kort gaan, met behulp van daaglikse en weeklikse data, neem Einde van die dag (EOD) en einde van week (eow) seine te ontleed alle kombinasies van: FC 1, 4, 10, 20, 40, 60 SC 100, 150 , 200, 250, 300 Frama 10, 20, 40, 80, 126, 252 Deel van die Frama berekening behels die vind van die helling van pryse vir die eerste helfte, tweede helfte en die hele lengte van die Frama tydperk. Om hierdie rede die Frama tydperke ons getoets is gekies as gevolg van die feit dat dit ewe getalle en die feit dat hulle ooreenstem met die geskatte aantal handelsdae in standaard kalender tydperke: 10 dae 2 weke, 20 dae 1 maand, 40 dae 2 maande, 80 dae jaar, 126 dae jaar en daar is 252 handelsdae in 'n gemiddelde jaar. 'N Totaal van 920 verskillende gemiddeldes is getoets en was dit, elkeen loop deur 300 jaar van data oor 16 verskillende globale indekse (besonderhede hier). Kry 'n gratis Spreadsheet met rou data van alle 920 Frama lang en kort Toets Resultate Frama 8211 Tests: Daily vs Weeklikse Data 8211 EOD vs eow Seine In ons oorspronklike MA toets Bewegende Gemiddeldes 8211 Eenvoudige teen Eksponensiële ons die lig gebring dat een keer 'n EMO lengte bo 45 dae, deur die gebruik van eow seine in plaas van EOD seine jy didn8217t offer opbrengste, maar het die voordeel van 'n 50 sprong in die waarskynlikheid van wins en dubbel gemiddelde duur van die handel. Om te sien of dit was ook die geval met die Frama ons vergelyk met die beste opbrengste wat deur elke tipe sein: Soos jy kan sien, vir die Frama, Daily data met EOD seine wat by verre die mees winsgewende resultate en ons sal dus fokus op hierdie data aanvanklik. Dit word hieronder aangebied op kaarte verdeel deur Frama tydperk met die toetsuitslae op die 8220y8221 as, die Fast MA (FC) op die 8220x8221 as en 'n aparte reeks vertoon word vir elke Slow MA (SC). Frama geannualiseerde opbrengs 8211 Dag EOD lank die eerste indrukwekkende ding oor die resultate hierbo is dat elke enkele Daily EOD Lang gemiddelde getoets beter gevaar as die koop en hou geannualiseerde opbrengs van 6,32 tydens die toetsperiode (voordat vir transaksiekoste en glip). Dit is 'n sterk mosie van vertroue vir die Frama as 'n aanwyser. Jy sal ook agterkom dat die data-reeks op elke grafiek almal bondel saam onthulling dat soortgelyke resultate behaal ondanks die tydperk 8220SC8221 wissel 100-300 dae. Die verandering van die ander parameters egter 'n groot verskil en opbrengste te verhoog aansienlik wanneer die Frama tydperk is meer as 80 dae. Dit dui daarop dat die Fraktale Dimension is nie so nuttig as gemeet oor kort tydperke. Wanneer die Frama tydperk is kort, opbrengste te verhoog as die tydperk 8220FC8221 verleng. Dit is te danke aan die Fraktale Dimension om baie wisselvallig as gemeet oor kort tydperke en 'n langer 8220FC8221 dempende dat wisselvalligheid. Sodra die Frama tydperk is 40 dae of meer die Fraktale Dimension minder wisselvallig en as gevolg daarvan, die verhoging van die 8220FC8221 veroorsaak dan opbrengste te daal. Algehele die beste geannualiseerde opbrengs op die lang kant van die mark kom uit 'n Frama tydperk van 126 dae wat gelykstaande is aan sowat ses maande in die mark, terwyl 'n 8220FC8221 van net 1 tot 4 dae bewys mees doeltreffend te wees. Beoordeling van die resultate van die kort kant van die mark kom tot dieselfde gevolgtrekking hoewel die opbrengs was veel laer: Frama geannualiseerde opbrengs 8211 Kort. Frama geannualiseerde opbrengs Gedurende Blootstelling 8211 Dag EOD Lang Bogenoemde kaarte wys hoe produktief elke verskillende Daily Frama EOD Lang was terwyl blootgestel aan die mark. Dit is duidelik dat die korter Frama periodes is baie minder produktiewe en niks minder as 40 dae is nie die moeite werd pla met. Die 126 dae Frama weer geproduseer die beste opbrengste met die optimale 8220FC8221 om 1 8211 4 dae. Opbrengste uit te gaan kort ná 'n soortgelyke patroon maar as jy sou verwag was veel laer Frama geannualiseerde opbrengs Gedurende Blootstelling 8211 Kort. Vorentoe beweeg sal ons fokus op die eienskappe van die 126 Dag Frama omdat dit konsekwent voortreflike opbrengste opgelewer. Frama, EOD 8211 Tyd in die mark as gevolg van die 16 markte gebruik gevorderde teen 'n gemiddelde jaarlikse koers van 6,32 tydens die toetsperiode dit doesn8217t kom as 'n verrassing dat die meerderheid van die blootstelling mark was om die lang kant. Deur die uitbreiding van die 8220FC8221 dit verder verhoog die tyd blootgestel aan die lang kant en verminderde blootstelling aan die kort kant. As die toets tydperk het bestaan ​​uit 'n lang beermark die blootstelling resultate sal waarskynlik omgekeer word. Frama, EOD 8211 Handel Duur Deur die verhoging van die tydperk 8220FC8221 dit die gemiddelde duur handel strek ook. Die verandering van die 8220SC8221 maak min verskil, maar as die 8220SC8221 geopper 100-300 dae die gemiddelde duur handel nie so effens verhoog tot in ewigheid. Frama, EOD 8211 Waarskynlikheid van wins as wat jy sou verwag, is die waarskynlikheid van wins is hoër op die lang kant wat weer is meestal 'n funksie van die globale markte styg tydens die toetsperiode. Maar die belangrike inligting aan die lig gebring deur die kaarte bogenoemde is dat die waarskynlikheid van wins aansienlik verminder as die 8220FC8221 verleng. Dit is nog 'n aanduiding dat die optimale Frama vereis 'n kort tydperk 8220FC8221. Die Beste Daily EOD Frama Parameters Ons toetse toon duidelik dat 'n Frama tydperk van 126 dae sal produseer naby optimale resultate. Terwyl die 8220SC8221 het ons gewys dat enige instelling tussen 100 en 300 dae 'n soortgelyke uitslag sal lewer. Die tydperk 8220FC8221 aan die ander kant moet kort 4 dae of minder wees. John Ehlers8217 oorspronklike Frama het 'n 8220FC8221 van 1 en 'n 8220SC8221 van 198 dit sal fantasties resultate te produseer sonder die behoefte aan 'n verandering. Omdat ons verkies om handel te dryf as selde as moontlik ons ​​'n 8220FC8221 van 4 en 'n 8220SC8221 van 300 as die beste parameters gekies omdat hierdie instellings lei tot 'n langer gemiddelde duur handel terwyl hy nog die vervaardiging van 'n groot opbrengs op beide die kort - en kant van die mark Bo kan jy sien hoe die 126 Dag Frama met 'n 8220FC8221 van 4 en 'n 8220SC8221 van 300 gepresteer sedert 1991 in vergelyking met 'n ewe geweegde globale gemiddelde van die getoets markte. Ek het ingesluit die prestasie van die 75 Dag EMO, eow becuase dit was die beste presteer eksponensiële bewegende gemiddelde van ons oorspronklike toetse. Dit illustreer duidelik dat die Fraktale Adaptive bewegende gemiddelde is beter as 'n standaard Eksponensiële bewegende gemiddelde. Die Frama is veel meer aktiewe egter die vervaardiging van meer as 5 keer soveel ambagte en gely het groter dalings gedurende die beermark 2008. Op die kort kant van die mark die Frama bewys verder sy doeltreffendheid. Sonder om enige parameters verander die 126 Dag Frama, EOD 4, 300 bly 'n top presteerder. Wanneer ons ons oorspronklike toetse het op die EMO ons het 'n vinniger gemiddelde gewerk beste vir 'n kort gaan en dat die 25 Dag EMO was veral effektief. Maar soos jy kan sien op die grafiek bo die Frama weer beter as. Wat is veral daarop waardig is dat die geannualiseerde opbrengs gedurende die 27 van die tyd wat dit Frama was kort die mark was 6,64 wat groter is as die wêreldwye gemiddelde jaarlikse opbrengs van 6,32. Sien die resultate vir die 126 Dag Frama, EOD 4, 300 lang en kort op elk van die 16 markte getoets. 126 Dag Frama, EOD 4, 300 8211 Smoothing Tydperk Distribution Met 'n standaard EMO die smoothing tydperk konstant as jy 'n 75 dag EMO dan die smoothing tydperk is 75 dae maak nie saak wat. Die Frama aan die ander kant is aanpasbaar sodat die smoothing tydperk voortdurend verander. Maar hoe is die glad versprei Is dit volg 'n klok kurwe tussen die 8220FC8221 en 8220SC8221, is dit lukraak of is dit gelokaliseer rondom 'n paar waardes. Om die antwoord te openbaar ons gebring die persentasie wat elke glad tydperk plaasgevind het oor die 300 jaar van toetsdata: Die grafiek hierbo kom as 'n verrassing. Dit blyk dat ten spyte van 'n 8220FC8221 om 8220SC8221 reeks 4-300 dae, 72 van die smoothing was binne 'n 4-50 dag verskeidenheid en die meerderheid van dit was eers 5-8 dae. Dit verklaar waarom die verandering van die 8220SC8221 het min impak en waarom die verandering van die 8220FC8221 maak al die verskil. Dit verklaar ook waarom die Frama nie goed presteer by die gebruik van eow seine, soos 'n EMO moet wees oor 45 dae duur voordat eow seine gebruik kan word sonder om afbreuk opbrengste. 'N stadiger Frama Ons het geïdentifiseer dat die Frama is 'n baie doeltreffende aanwyser maar die beste parameters (126 Dag Frama, EOD 4, 300 Long) gevolg in 'n baie vinnige gemiddelde wat in jou toetse 'n tipiese handel duur van net 14 dae gehad. Ons weet ook dat die 75 Dag EMO, eow Lang is 'n doeltreffende nog stadiger bewegende gemiddelde en in ons toetse het 'n tipiese handel duur van 74 dae. 'N Goeie stadig bewegende gemiddelde kan 'n nuttige komponent in enige handel stelsel, want dit kan gebruik word om die seine van ander meer aktief aanwysers bevestig. So ons kyk deur die Frama toetsuitslae weer op soek na 'n minder aktiewe gemiddelde dit is 'n beter alternatief vir die 75 Dag EMO en dit is wat ons gevind: Die 252 Dag Frama, eow 40, 250 Lang produseer sommige indrukwekkende resultate en doen uit te voer die 75 Dag EMO, eow Lang deur 'n breuk. Maar hierdie fraksionele verbetering is in byna elke maat insluitend die prestasie op die kort kant. Die enigste teken terug is 'n effense afname in die gemiddelde duur handel van 74 dae tot 63 toe lank. As gevolg van die 252 Dag Frama, eow 40, 250 die 75 Dag EMO, eow het uitgeslaan van die Tegniese aanwyser stryd vir die oppergesag. Sien die resultate vir die 252 Dag Frama, eow 40, 250 lang en kort op elk van die 16 markte getoets. 252 Dag Frama, eow 40, 250 8211 Smoothing Tydperk Distribution Frama Toets 8211 Slot Die Frama is verbasend effektief as beide 'n vinnige en 'n stadige bewegende gemiddelde en sal enige SMA of EMO oortref. Ons gekies om 'n gewysigde Frama met 'n 8220FC8221 van 4, 'n 8220SC8221 van 300 en 'n tydperk 8220FRAMA8221 van 126 as die mees doeltreffende vinnige Frama hoewel die instellings vir 'n standaard Frama sal ook produseer uitstekende resultate. Vir 'n stadiger of langer termyn gemiddelde die beste resultate sal waarskynlik uit 'n 8220FC8221 van 40 te kom, 'n 8220SC8221 van 250 en 'n tydperk 8220FRAMA8221 van 252. Robert Colby in sy boek 8216The Encyclopedia of Tegniese Market Indicators8217 gesluit, 8220Although die aangepaste bewegende gemiddelde is 'n interessante nuwe idee met 'n aansienlike intellektuele appèl, ons voorlopige toetse versuim om enige werklike praktiese voordeel te wys om hierdie meer komplekse tendens glad method.8221 Wel Mnr Colby, ons navorsing oor die Frama is in direkte teenstelling met jou bevindinge. Dit sal interessant wees om te sien of enige van die ander Adaptive bewegende gemiddeldes beter opbrengste kan lewer. Ons sal die resultate te plaas as hulle beskikbaar is. Welgedaan John Ehlers jy 'n ander uitsonderlike aanwyser geskep Meer in hierdie reeks: Ons het gedoen en nog steeds uitgebreide toetse op 'n verskeidenheid van tegniese aanwysers. Kyk hoe hulle verrig en wat hulself openbaar as die beste in die Tegniese aanwyser Veg vir Oppergesag.